Precios de los activos bajo ambigüedad estructural. Portafolios cautelosos, prudenciales y conservadores / Jimmy Melo
Tipo de material:
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Biblioteca Central Campus Universitario Hemeroteca | Hemeroteca | economía (Navegar estantería(Abre debajo)) | Año 2016 Vol. 34 Núm. 80 | Ej: 24 | Disponible (Acceso Libre) | R002657 |
incluye: referencias bibliográficas.
Analiza este artículo los efectos extensivo (portafolio conservador) e intensivo (portafolios cauteloso y prudencial) generados por 2 tipos de ambigüedad: idiosincrática y estructural.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.